Buenas tardes a todoss,
Os traigo una pregunta para seguir aprendiendo.
¿Es realmente rentable el hacer trading entre dos exchanges? Me explico...
Fijándome día tras día en el token BTT he podido ver que hay varios exchanges que los precios entre ellos con respecto a este token son bastante dispares.
Por ejemplo: en binance suele estar mas barato de lo que puedes venderlo en Coinegg.
Me gustaría saber si alguno de vosotros se dedica a operar de esta manera con alguna moneda y sobre todo si a la larga es rentable. Es por meterle mano o pasar a otra cosa.
Yo realizo operaciones de arbitraje paralelo y triangular intraexchange basado en oportunidades que voy mirando en el servicio de abitrage experts. El probelma que tiene el arbitraje es que te pueden engañare los exchanges a la hora de aebitrar manualmente y luego te quedas estancado en una shitcoin sin poder salir de ahi... O terminando con perdidas
Y los bots de arbitraje no suelen estar disponibles para minoristas
La explicación de cómo se puede perder seria la aiguiente
Por errores de ejecución
Un market/market tiene el problema de "miénteme pinocho"
Es decir, que el volumen que se pretenda arbitrar es falso
Por lo que la ejecución de las órdenes no será simétrica o su precio de ejecución será muy distinto del calculado
El problema del arbitraje es que si utilizas varios exchanges vas a tener problemas con los fees de retiro a la hora de balancear. Por lo tanto conviene hacer trades de varios btc para poder cubrir esos fees y que no se coman el profit e incluso parte del balance...
Este tema me gusta, pero es demasiado extenso... Vayamos por partes
Vamos a ver si aclaramos cosas ...
Porque nunca debemos hacer "arbitraje limit" entre exchanges?
Como ejemplo parto del funcionamiento del PB de arbistar o culaquier otro bot de "arbitraje" que yo haya conocido...
Hacen trading, no arbitrage, aunque compren y vendan en diferentes ezchanges, se podria hacer en uno solo...
¿Porque?
Si bien es cierto que busca una diferencia entre exchanges como trigger o iniciador de sus operaciones ...
... lo que hace es sumarle un diferencial adicional en la orden límite de venta
Y tiene la esperanza de que la orden se ejecute
El problema con ese planteamiento es que sólo funciona bien si el mercado es lateral
Si el mercado es tendencial una de las órdenes se ejecuta y la otra no
Y la que se ejecuta es la que menos conviene
Explicado esto vayamos al siguiente punto
"Le fuerzas donde quieres hacerlo"
Forzar es un término relativo ...
Si no hay una diferencia real en el sentido que nos interesa y lanzamos las 2 órdenes ....
Pues eso no sería más que trading ciego
Entonces ... ¿el balanceo orgánico no es posible?
Si que lo es, pero normalmente no se usa la misma moneda para hacer el balanceo inverso
El problema estriva en no mover los BTC por withdraw
Así que para poderlo hacer se necesita un movimiento inverso
Pero no es necesario hacerlo con la misma moneda
Y no necesariamente entre los mismo exchanges
Normalmente se necesita un minimo de 3 exchanges y 3 monedas para poder hacer arbitrage orgánico
orgánico = lo que entendéis por automático
Para poderlo hacer con una sóla crypto se necesitaría que estuviera totalmente lateralizada
Pero una crypto lateralizada no suele presentar divergencias significativas
Os voy a dar una apreciación personal ...
¿Os habéis parado a pensar porqué se produce una divergencia entre exchanges?
Suele ser por 2 motivos ...
El primero es que uno de los exchanges tiene un problema con su billetera
En este caso las divergencias pueden ser brutales pero...
No suelen poderse operar
Ya que lo primero que hace el exchange es inhabilitar la moneda o el withdraw de la misma
El segundo motivo es debido a diferencias de liquidez entre los exchanges
Eso hace que haya exchanges más lentos a la hora de reaccionar a movimientos del precio ...
Y eso produce las divergencias
Es decir ... que haya un movimiento tendencial
Entonces ... Houston tenemos un problema!
Si tengo movimiento tendencial tendré divergencia ...
Pero no tendré divergencia inversa ... y tardaré mucho tiempo en poder balancear de forma orgánica
Asi que lo lógico es buscar otra moneda que esté al revés
¿Se entiende?
La cuestión es evitar el withdraw caro
En este caso el de BTC
Y ahora explicado esto os recomiendo volver a ver los videos de cierta empresa y escuchar las tonterías que sueltan referentes a "la tendencia natural de las monedas a balancearse de forma automática"
Que si bien no es mentira ... no es toda la verdad
Es problema es semantico
Una cosa es una herramienta de arbitraje
Y otra un sistema automatico de arbitraje
Los unicos sistemas automaticos de arbitraje disponibles para publico general son los basados en arbitraje triangular intraexchange
Y no siempre dan resultados positivos
Si se ejecutan las ordenes a mercado existe un pequeño problema de nada:
Y es que los exchanges suelen mentir respecto a la profundidad real de mercado jaja
Y la orden sufren un slippage (desplazamiento del precio de ejecucion de la orden) de tres pares de narices
Por lo que el resultado final se parece como un huevo a una castaña
Y si las ordenes se lanzan como órdenes límite pasa lo mismo
Y encima se le añade una componente de trading ...
Y la orden puede tardar en ejecutarse
Por lo que la divergencia polimórfica que queríamos aprovechar puede haber desaparecido
Esto puede evitar, siempre que muevas lo suficiente
Unos 100 millones de € mensuales, por ejemplo
Pero esos pequeños detalles siempre son obviados por los arbitradores de saĺón
La mayoria de gente que habla del arbitrage nunca ha arbitrado nada
Por ejemplo, bots funcionales de arbitraje no existen para el pequeño inversor, el unico del que tengo buenas reseñas es bitRage y no he podido probarlo asi que... Despues de varios años en el sector voy a dar mi punto de vista respecto a los bots de arbittaje
Pura y llanamente
El problema es que si la moneda está en una tendencia fuerte ... ¡pafff!
Esa es la mayor mierda ... que cada exchange tiene su implementación de mensajería interna
Podemos tener las señales pero faltarnos la última operación de un triangular...
Pero hay veces q te da error x precisión cuando el exchange mismo te da esa precisión
Y uno tiene q adivinar
Esto se traduce en que compras un bot de arbitraje y no consigues profit ni si quieraterminar una triangulacion, luego los creadores que te han vendido el software dicen que necesitas mas conocimientos y que por ello no sabes manejar el software (estilo cursos de francisca serrano... Estafa total)
Eso sólo te tendría que afectar a la hora de enviar las operaciones... Pero no
Tambien te afecta a la hora de calcular el beneficio final de la operación
Ya que induce a errores de redondeo
Porque si haces las operaciones teniendo en cuenta 8 decimales ... pero en uno de los pasos solo tienes 4 ...
Digamos que entonces estarías inventándote un resultado teórico no obtenible en la práctica, y eso es lo que hacen la mayoria de bots
Tanto negativo como positivo
Es decir, tienes que considerar la precisión del exchange correspondiente en cada operación de coma flotante
Eso es el redondeo final
Una forma de hacerlo es usar el mínimo denominador comun de las precisiones de los exchanges que intervengan en cada triangulación para hacer los cálculos
Es de esas cosillas que cuando despues ves el listado de operaciones y el resultado de la operacion te hacen darte cuenta si la operacion es real o no
Cualquiera que haya hecho un mínimo de operaciones de arbitrage sabe esto
Entre el 3% y el 9% es la norma de los "de verdad"... Por encima de esos valores es fake
O tiene un equipo de análisis detras determinando las mejores relaciones
Es decir, que la ejecución es automática, pero la selección de monedas, pesos y estrategia de balanceo la realiza un equipo de analístas
Esos son los únicos bots que funcionan y normalmente suelen estar bajo el control de fondos de inversión que están en búsqueda activa de esos bots
Conozco a unos chicos que están montando una plataforma de copytrading de cryptos estilo zignaly, pero aqui en España
Y me han comentado que necesitan betatesters para una herramienta de gestión de exchanges
Betatesting gratuito, claro
Es la herramienta inicial para poder gestionar órdenes de trading en exchanges de cryptos
Seria trading entre exchanges, tambien conocido como arbitrage limit
Se instala en el PC
La claves de API quedan en la máquina del usuario
Y permite gestionar SL, Precios de entrada objetivos, múltiples niveles de target profit, etc
Se que están seleccionando a unos cuantos traders para la plataforma...
Tienen unas ideas bastante potentes para el marketplace de copytrading
El mercado está muy verde y esto es en lo que están trabajando los chicos de TradingKeeper
Me enseñaron el otro dia la versión alfa de la plataforma
Para enero creen que tendrán algo viable de la v2...
