¿Que son los TICKs y las zonas de muerte?

[hatch]

¿Que son los TICKs y las zonas de muerte?

Un Tick equivale al cambio de precio más pequeño que se puede dar en un mercado.
Cada mercado tiene su propio tamaño de Ticks, se utiliza mucho en el mercado de futuros. Cualquier inversor que opere en un mercado de este tipo, valora positivamente las medidas o indicadores que le aporten informaciones útiles. En futuros a esta medida también se denomina Tick Size.

Ahora vamos al lío:

18.00 - 00.00 (Sesión asiática) 6 horas*
00.00 - 06.00 (Sesión de Londres) 6 horas*
06.00 - 12.00 (Nueva Sesión) 6 horas*
12.00 - 18.00 (Sesión de tarde) 6h*

24 horas sumadas.

Pero, si dividimos 6 h (360min) entre 4 obtendrás 90 minutos.

q1: 18.00 - 19.30 / T2: 19.30 - 21.00 / T3: 21.00 - 22.30 / 4: 22.30 - 00.00 (Ciclos de 90min de la Sesión Asiática)

T1: 00.00 - 01.30 / T2: 01.30 - 03.00 / T3: 03.00 - 04.30 / Q4: 04.30 - 06.00 (Ciclos de 90min de la Sesión de Londres)

T1: 06.00 - 07.30 / T2: 07.30 - 09.00 / T3: 09.00 - 10.30 / Q4: 10.30 - 12.00 (Ciclos de 90min de la Sesión NY)

T1: 12.00 - 13.30 / T2: 13.30 - 15.00 / T3: 15.00 - 16.30 / Q4: 16.30 - 18.00 (Ciclos de 90min de la Sesión PM)

La secuencia de Q2 - Q3 son donde están las zonas de muerte para cada ciclo de 90 minutos.

¿POR QUÉ? Q2 se utiliza principalmente para manipulación y la Q3 se utiliza principalmente para distribución.

Quiere decir que el lunes es q1...
El martes es q2
El miércoles es q3 y
El jueves es el q4

Y para el mes
La semana 1 es q1
La semana 2 es el q2
La semana 3 es el q3
Y la semana 4 es q4.


El mes que comienza a mitad de semana debe ignorarse y q1 debe ser la semana que comienza el lunes

Nota:
Solo se deben de tomar en consideración las semanas completas (según la teoría... las semanas completas son de lunes a jueves).

Entonces, en un mes... el lunes de la segunda semana completa estará realmente el que no de la pauta.

Ejemplo gráfico:

Nota:
La apertura del mes verdadero siempre será la apertura de la segunda semana completa; las semanas parciales generalmente se usan para distorsión.

Espero que este hilo sea de provecho.
¡Un saludo!

 

[cristoshi]

Primero de todo muchas gracias por el post.
Vale, creo que he entendido lo de los días y semanas de Q2-Q3 etc y lo he mirado unos cuantos meses y me cuadra. ¿Pero para que nos sirve o qué debo entender de los horarios asiáticos, NY etc y que estén en partes de 90 min?

 

[hatch]

Primero de todo muchas gracias por el post.
Vale, creo que he entendido lo de los días y semanas de Q2-Q3 etc y lo he mirado unos cuantos meses y me cuadra. ¿Pero para que nos sirve o qué debo entender de los horarios asiáticos, NY etc y que estén en partes de 90 min?

Cada ciclo de 90 minutos se puede dividir en microciclos que constan de 22,5 minutos cada uno y funciona igual

Mira como unos bombean el precio y otros lo vuelcan.
Lo bueno que tiene el trading es que, tenemos el poder de observación pero...hay que saber que estamos buscando y esta es la principal razón porque 90% (los cagaprisas) de los que hacen trading no entiende por tener demasiada prisa en su día a día.
Observación del medio, fijarse en los detalles sin prisas esa es la cuestión y no creerse el Rey del mambo que te pintan la cara

 

[cristoshi]

Cada ciclo de 90 minutos se puede dividir en microciclos que constan de 22,5 minutos cada uno y funciona igual

Mira como unos bombean el precio y otros lo vuelcan.
Lo bueno que tiene el trading es que, tenemos el poder de observación pero...hay que saber que estamos buscando y esta es la principal razón porque 90% (los cagaprisas) de los que hacen trading no entiende por tener demasiada prisa en su día a día.
Observación del medio, fijarse en los detalles sin prisas esa es la cuestión y no creerse el Rey del mambo que te pintan la cara

Ok, me es más que suficiente quedarme con las semanas, no me quiero meter a locura intradía. Si he entendido bien, la semana que viene será Q2 manipulación, estaré especialmente pendiente de como evoluciona precio y las noticias en cripto y SP500.
Muchas gracias

 

[hatch]

Hace un tiempo estoy leyendo sobre los TICKs y es más interesante de lo que a primera vista podría parecer, iré publicando sobre ello, la razón por la lo hago es puramente altruista, en mis inicios no hubo tanta facilidades para conseguir información, pero algunos me enseñaron aspectos básicos de esre mundo.
Ahora hay mucha información, pero la gente no es partidaria de enseñar sin que te suscribas a sus redes o lo que sea...en fin lo hago porque veo que hay mucha gente perdida, muy perdida y a ver si les puedo ayudar a comprender que no importa lo que sabe el trader de moda que te da señales y tu tumbado en el sofá sin esforzarte ni lo más mínimo quieres que ese ser de luz te haga multimillonario comprando una MEMECOIN de moda....ESO NO OCURRIRA, en fin....al lío

THE ALGORITHM
¿Qué es? La Biblia de las TIC
EL ALGORITMO
Un algoritmo se encarga de mover los precios en los mercados".
-TIC
Nos enseñan que el precio se mueve por la presión de compra y venta, y que la dirección del mercado viene determinada por qué lado tiene mayores entradas de efectivo. Esto es falso.
La verdad es que no van a dejar que todo el sistema financiero esté a merced de compras y ventas aleatorias. Utilizar la programación informática para automatizar los mercados con un algoritmo es mucho más eficiente y fiable.
Michael (ICT - El ingeniero del algoritmo) llama a este algoritmo IPDA (The Interbank Price Delivery Algorithm)
El trabajo de los IPDA consiste en manipular los precios para generar liquidez en el mercado y ofrecer un valor justo. Esto permite SMART MONEY, que entienden cómo funcionan estos algoritmos,
para aprovechar el movimiento de los precios.
La IPDA perseguirá dos objetivos principales:
1. Liquidez por encima/debajo de antiguos máximos y antiguos mínimos.
2. Áreas de acción de precios ineficiente
Entender CUÁNDO y DÓNDE IPDA manipulará el precio, puede dar niveles incomparables de precisión y una comprensión en la acción del precio que antes de las TIC, nunca fue posible para nosotros los comerciantes al por menor.
6 La Biblia de las TIC... Por Ali Khan
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AMD
Acumulación, Manipulación, Distribución

La IPDA mantiene el precio en un rango. Esto permite que se acumule liquidez por encima del rango de consolidación en forma de buystops, y por debajo del rango de consolidación en forma de sellstops. Esto se conoce como fase de acumulación.


Paradas de compra activadas

A continuación, el IPDA volverá a cotizar por encima del rango de consolidación, lo que convertirá las órdenes de compra en órdenes de mercado activas. Es lo que se conoce como fase de manipulación (a menudo denominada swing de Judas).

Paradas de compra activadas
Paradas de venta activadas
El dinero inteligente emparejará la liquidez de los compradores dispuestos (buystops) con posiciones cortas, y descargará estas posiciones a vendedores dispuestos por debajo del rango de consolidación (sellstops). Esto se conoce como fase de distribución.
Todo este proceso forma parte de la lógica del paradigma de eficiencia del mercado de IPDA, según el cual el dinero inteligente venderá a los compradores y recomprará a los vendedores (y viceversa). Obviamente, esto está simplificado en exceso y hay formas de determinar cuándo y dónde es probable que se produzca este proceso, pero eso queda fuera del alcance de este e-Book. La velocidad del tramo de manipulación también causa FOMO para los compradores, que persiguen el mercado, entrando así largos en el tramo de expansión al alza. Este es también otro ejemplo de cómo la IPDA creará liquidez mediante la manipulación del precio. El mismo concepto se puede ver con otros patrones minoristas como líneas de tendencia, soporte y resistencia, patrones de cabeza y hombros, banderas alcistas y bajistas, etc. Cada uno de estos patrones está diseñado para atraer dinero minorista al mercado. A la hora de operar, hay que tener en cuenta
a la hora de analizar las operaciones.
LA FVG
(BRECHA DEL VALOR JUSTO)
La IPDA no sólo genera liquidez en los mercados moviendo el precio, sino que, por diseño, tiene que ofrecer un valor justo para la compra y para la venta. Esto también se basa en su lógica de paradigma de eficiencia del mercado. En algunos
En algunos casos, la IPDA puede reajustar los precios demasiado rápido en una dirección en detrimento de otra, dejando así una ineficiencia en la entrega de precios (A FVG). Para que IPDA mantenga sus parámetros de valor justo, volverá a fijar los precios para reequilibrar la acción ineficiente de los precios y ofrecer un valor justo a ambos lados del mercado.
BISI
(Desequilibrio del lado comprador, ineficiencia del lado vendedor)

SÓLO LADO DE COMPRA
El ejemplo anterior se conoce como BISI. Aquí es donde IPDA ha revalorizado a buyside demasiado rápido. Esto deja un desequilibrio buyside (el espacio entre las líneas rojas). Las mechas ofrecen tanto compra como venta en el movimiento ascendente y descendente. El cuerpo donde no se superponen las mechas es todo entrega buyside e ineficiente de cualquier lado vendedor

SIBI
(Equilibrio del lado vendedor, ineficiencia del lado comprador)

SÓLO LADO VENDEDOR
OFERTA

El ejemplo anterior se conoce como SIBI. En este caso, la IPDA ha cambiado el precio a la parte vendedora demasiado rápido. Esto deja un desequilibrio en la parte vendedora (el espacio entre las líneas rojas). Las mechas ofrecen tanto compra como venta en el movimiento ascendente y descendente. El cuerpo donde no se superponen las mechas es todo entrega sellside e ineficiente de cualquier buyside
de compra.

Redelivered

En el ejemplo anterior, el movimiento de la parte compradora se ha devuelto a través del desequilibrio de la parte vendedora. El desequilibrio ineficiente de la parte vendedora se ha igualado ahora con la entrega de precios de la parte compradora, lo que nos ofrece una gama de precios equilibrada de entrega tanto de la parte compradora como de la parte vendedora.

Rebalanced Reequilibrado

Cuando el precio vuelva a atravesar este rango por tercera vez y lo abandone, todo este rango se habrá reequilibrado. Cualquier movimiento alcista a través de este rango debería encontrarse con una fuerte resistencia (en un mercado bajista).

Verdadero soporte y resistencia (los 3 niveles)

El nivel PREMIUM (máximo) del FVG debería ofrecer soporte en un mercado alcista si el precio ha cerrado por encima de este nivel. Este nivel se vuelve aún más fuerte como soporte si el FVG se ha equilibrado/rebalanceado.
El nivel DISCOUNT (bajo) del FVG debería ofrecer resistencia en un mercado bajista si el precio ha cerrado por debajo de este nivel. Este nivel se vuelve aún más fuerte como resistencia si el FVG se ha equilibrado/reequilibrado.
El ENCROQUE CONSECUENTE (C.E) es el punto medio o nivel de equilibrio de un FVG. Hay muchas advertencias a este nivel que están de nuevo más allá del alcance de este e-libro, pero actuará principalmente como un nivel de soporte/resistencia dentro de un FVG.

DESPLAZAMIENTO

FVG puede indicar que el IPDA tiene prisa por mover el precio en una dirección sobre otra. Esta es una huella algorítmica que podemos ver en la acción del precio. ICT utiliza a menudo la analogía de un elefante metiéndose en una piscina para niños. Dado que el tamaño y la masa de la pata del elefante es tan grande, por supuesto veremos un desplazamiento de
agua. Las TIC utilizan esta analogía para establecer una comparación con instituciones más grandes con "bolsillos llenos" que entran en el mercado. Como todo lo relacionado con los conceptos de las TIC, existen, por supuesto, advertencias sobre cuándo y dónde podemos esperar que se produzca el desplazamiento y cuándo confiar en él, pero tener presente esta analogía en los niveles clave de soporte/resistencia le será de gran utilidad.


V.I
(Desequilibrio de Volumen)

Un Desequilibrio de Volumen (V.I.) se produce cuando hay una zona del precio que se ha quedado sin cuerpo de vela. Existe un movimiento ascendente y descendente en la superposición de las mechas, sin embargo, dado que la mayor parte del volumen se encuentra en el cuerpo de la vela, lo denominamos Desequilibrio de Volumen.


G.I
(Desequilibrio de espacio)

Un Gap Imbalance (G.I) ocurre cuando un área del precio está vacía de cualquier entrega de precio incluyendo el movimiento de la mecha. Se trata de una verdadera brecha de precios.

To be continue....

 

[hatch]

THE ALGORITHM
II Parte
EL TIEMPO

El tiempo es el primer componente al que se referirá IPDA. Una vez que la ventana de tiempo está en operación, IPDA buscará niveles clave (PD.ARRAYS) en el precio. Siempre es TIEMPO y luego PRECIO.
La manipulación del precio se producirá en estas ventanas de tiempo. ICT se refiere a estas ventanas de tiempo como KILLZONES.
Los impulsores de noticias dentro de estas Killzones son a menudo el catalizador para que la IPDA vuelva a cotizar a niveles clave, iniciando programas de compra/venta.
Durante las noticias de gran impacto, como el IPC, el FOMC o las NFP, puede producirse una intervención manual. Aquí es donde los parámetros normales de fijación de precios en el algoritmo de fijación de precios de IPDA pueden ser anulados manualmente. Esto suele hacerse a nivel del banco central.
Reservarse
KILLZONES
FX (NY-EST)

ASIA - 8pm - 12am
LONDRES- 2am - 5am

NEY YORK - 7am - 10 am
LONDRES CERRADO- 10am - 12pm
FUTUROS/CRYPTO (NY EST)
SESIÓN AM- 8.30am- 12pm
SESIÓN PM L30pm - 4pm


EL SWING DE 3 BARRAS

Un SWING HIGH es el máximo más alto (vela central) con un máximo más bajo a la izquierda y un máximo más bajo a la derecha

Un SWING LOW es el mínimo más bajo (vela central) con un mínimo más alto a la izquierda y un mínimo más alto a la derecha.

PATROCINIO INSTITUCIONAL

Podemos ver las huellas del patrocinio institucional en la acción de los precios. Los algoritmos que dictan el precio de las clases de activos trabajan en sinergia unos con otros. Tiene sentido si lo piensas... Si una clase de activos está correlacionada con otra, las fluctuaciones de precios repercutirán en su activo correlacionado. ICT llama a esto Divergencia S.M.T (Smart Money Tool)

En el ejemplo anterior, podemos ver que el par correlacionado I hizo un mínimo más bajo, corriendo su liquidez de venta por debajo de un mínimo anterior. Dado que el par 2 está correlacionado con el par 1, también deberíamos esperar ver su liquidez de venta por debajo de su mínimo oscilante anterior. No lo hizo. Esto indica fortaleza en el par 2, ya que no está dispuesto a llevar su liquidez al lado vendedor. Esta divergencia es una huella del dinero inteligente.
y la acumulación institucional. Esta fisura en la correlación indica que el par l sólo está bajando para recibir liquidez del lado vendedor antes de volver a subir, con el patrocinio institucional detrás del movimiento.

En el ejemplo anterior, podemos ver que el par 1, inversamente correlacionado, no logró que su liquidez de venta se situara por debajo de un mínimo anterior. Dado que el par 2 está inversamente correlacionado con el par 1, también deberíamos esperar ver que no ejecuta su liquidez de compra por encima de su máximo de oscilación anterior. En cambio, el par 1 no pudo ejecutar su liquidez de venta. Esto indica fortaleza en el par I, ya que no está dispuesto a bajar. Esta fisura en la correlación indica que el par 2 sólo sube para obtener liquidez de compra antes de volver a bajar.


POWEROF 3

El concepto Po3 nos permite comprar por debajo del precio de apertura en un día de compra y vender por encima del precio de apertura en un día de venta. Hay muchas advertencias a este concepto, pero para los fines de este libro electrónico, voy a mantenerlo simple. Utilizamos la medianoche de Nueva York (EST) como nuestro filtro para el concepto Po3. El precio de apertura a esta hora es el verdadero precio de apertura del día.

DÍA DE LA COMPRA CLÁSICA

En el ejemplo anterior, podemos ver cómo la barra OHLC se puede ver como una vela diaria. El precio de apertura R2am es nuestro filtro. Nuestro objetivo es comprar en o por debajo de esta apertura cuando se está formando el mínimo, cuando anticipamos un día alcista. No nos preocupa el cierre. Nuestro objetivo es negociar la mayor parte del movimiento de expansión al alza.

DÍA DE VENTA DE CLÁSICOS

En el ejemplo anterior, podemos ver cómo la barra OHLC puede verse como una vela diaria. El precio de apertura de medianoche es nuestro filtro. Nuestro objetivo es vender en o por encima de esta apertura, ya que el máximo se está formando cuando anticipamos un día bajista. No nos preocupa el cierre. Nuestro objetivo es negociar la mayor parte del movimiento de expansión a la baja.

ICT denomina oscilación JUDAS a la manipulación por encima/debajo del precio de apertura.
Junto con el tiempo y los niveles clave en el precio, podemos predecir lo alto o bajo que puede alcanzar esta oscilación de Judas.
Ya he explicado el elemento temporal en este libro electrónico. A continuación, profundizaré en los niveles de precios clave conocidos como PDArrays.

PD.ARRAYS
(Matrices de descuento Premium)

Las matrices son puntos de datos que se almacenan dentro de un programa. Estas matrices son niveles de precios clave almacenados en la lógica de redeterminación de precios de IPDA, en relación con un mercado de primas/descuentos, y serán consultados en fechas posteriores. Estas matrices se activarán cuando el tiempo se alinee con el precio. No tenemos zonas en la lógica de IPDA. Cada matriz tiene niveles específicos, que pueden graduarse y calibrarse. Habrá diferentes matrices presentes en cada swing que pueden ofrecer soporte/resistencia. Monitorizar cómo reacciona el precio en estos niveles clave puede ayudarnos a calibrar el flujo de órdenes en un entorno de mercado alcista o bajista.

EL BLOQUE DE PEDIDOS

1. Una vela de cierre a la baja (o velas de cierre a la baja consecutivas) con liquidez del lado vendedor

2. La(s) vela(s) de cierre bajista(s) llega(n) a un nivel de soporte HTF

3. La(s) vela(s) de cierre bajista(s) se convierte(n) en un bloque de órdenes válido una vez que cerramos por encima de su máximo.

4. Un bloque de orden de mayor calidad tendrá un FVG directamente encima (desplazamiento)

5. Cuando el precio vuelva a bajar, la zona más sensible del bloque de órdenes será el umbral alto a la media (50%). No queremos que el precio supere el umbral medio del bloque de órdenes.

6. Si el bloque de órdenes es válido, y estamos en un entorno alcista, deberíamos ver una reacción del bloque de órdenes y el IPDA volverá a cotizar al alza.

Los bloques de orden de mayor probabilidad suelen encontrarse en torno al nivel de equilibrio (50%) de un intervalo de consolidación.

OB NIVELES CLAVE

Invertir esto para el Bloqueo de Orden Bajista (Última(s) vela(s) cercana(s)



Continuará.....